Relative Strength Index.
El RSI o Índice de Fuerza Relativa, es un indicador tipo oscilador que varía de 0 a 100 el cual tiene como función principal señalar zonas de sobrecompra (sc) y sobreventa (sv).. Fue desarrollado por J. Welles Wilder en la década de los 70 y es el oscilador más usado en el análisis técnico para detectar las SC y SV. Sus valores se obtienen por comparación de las ganancias frente a las pérdidas de sesiones anteriores. (14 es el período recomendado por Wilder).
El modelo es: RSI = 100 - 100/(1 + RS)
donde
RS = ganancia media / pérdida media para el período de cálculo.
Ganancia media = [(ganancia media previa) x 13) + ganancia actual] / 14 (la primera ganancia media de la serie es la media aritmética de las 14 sesiones anteriores). Sustituyendo ganancia por pérdida se obtiene la pérdida media. Para las pérdidas se usa el valor absoluto.
El cálculo es sensible a la cantidad de datos histórico, como se ve en la fórmula, el primer dato no se calcula del mismo modo que los siguientes. El primer cálculo del RS es una media aritmética de las ganancias o pérdidas totales mientras que los siguientes cálculos se realizando tomado la media anterior. Esta es la técnica de suavizado usado por Wilder en casi todos los indicadores que desarrolló por eso vemos el periodo de 13.
De la fórmula del RS se deduce que cuando la ganancia media es mayor que la pérdida media el RSI aumentará ya que la división ganancia/pérdida es mayor a 1, mientras que el RSI disminuirá en el caso contrario debido a que el resultado de la división es menor a 1. Una vez obtenido el RS se obtiene el RSI por conversión del resultado a escala 0 - 100. Hay que anotar en este punto que en caso de que la pérdida llegue a ser cero el RSI es igual a 100 por definición.
El modelo es: RSI = 100 - 100/(1 + RS)
donde
RS = ganancia media / pérdida media para el período de cálculo.
Ganancia media = [(ganancia media previa) x 13) + ganancia actual] / 14 (la primera ganancia media de la serie es la media aritmética de las 14 sesiones anteriores). Sustituyendo ganancia por pérdida se obtiene la pérdida media. Para las pérdidas se usa el valor absoluto.
El cálculo es sensible a la cantidad de datos histórico, como se ve en la fórmula, el primer dato no se calcula del mismo modo que los siguientes. El primer cálculo del RS es una media aritmética de las ganancias o pérdidas totales mientras que los siguientes cálculos se realizando tomado la media anterior. Esta es la técnica de suavizado usado por Wilder en casi todos los indicadores que desarrolló por eso vemos el periodo de 13.
De la fórmula del RS se deduce que cuando la ganancia media es mayor que la pérdida media el RSI aumentará ya que la división ganancia/pérdida es mayor a 1, mientras que el RSI disminuirá en el caso contrario debido a que el resultado de la división es menor a 1. Una vez obtenido el RS se obtiene el RSI por conversión del resultado a escala 0 - 100. Hay que anotar en este punto que en caso de que la pérdida llegue a ser cero el RSI es igual a 100 por definición.
Vemos en el gráfico del Dax Alemán (H1) actuar al RSI mostrándonos las zonas de Sobrecompra y Sobreventa seguidas de una corrección del precio en contratendencia. También se aprecia una clara divergencia bajista.
Como usarlo.
Cuando el RSI se situé por encima de 70 decimos que el mercado esta caliente en sobrecompra, de tal manera que cuando se situé en la parte baja en niveles inferiores a 30 se dice que esta sobrevendido. Una estrategia clásica usando es identificar la tendencia primaria y buscar niveles extremos en el RSI para entrar en la tendencia, por ejemplo si la tendencia principal es alcista se busca una sobreventa por debajo de 30 para buscar algún punto de entrada con largos.
Cuando el RSI se situé por encima de 70 decimos que el mercado esta caliente en sobrecompra, de tal manera que cuando se situé en la parte baja en niveles inferiores a 30 se dice que esta sobrevendido. Una estrategia clásica usando es identificar la tendencia primaria y buscar niveles extremos en el RSI para entrar en la tendencia, por ejemplo si la tendencia principal es alcista se busca una sobreventa por debajo de 30 para buscar algún punto de entrada con largos.
Como todo oscilador también nos muestra las divergencias, por decir:
Una divergencia alcista ocurre cuando el precio hace un mínimo menor al mínimo anterior mientras que el RSI hace un mínimo mayor al mínimo anterior. La divergencia alcista es una señal de entrada en largo (compra).
Una divergencia bajista se presenta cuando en el precio vemos un máximo mayor al máximo anterior y en el RSI se observa un máximo menor al máximo anterior. La divergencia bajista es una señal de venta.
Buen trading a todos.
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