Si de indicadores hablamos... (Estocástico)

Estocástico.

El Oscilador Estocástico nos ayuda a predecir el gráfico, se compone de un algoritmo matemático que evalúa procesos de evolución aleatoria y basa su resultado en probabilidades que cambian en función del tiempo. Esta particularidad de que los cálculos de probalilidades varíen en el tiempo es su principal diferencia con un modelo de probabilidad estándar. Comenzo a usarse en la década de los 50 y a partir de entonces se ha convertido en uno de los indicadores mas comunes de análisis técnico junto con el MACD.

El estocástico se compone de dos líneas, llamadas %K y %D. La línea K es el estocástico en sí mismo y la línea %D es una media móvil de %K, de esta forma tenemos dos líneas obtenidas del mismo calculo, una lenta (%D) y una rápida (%K) cuyo cruce se podrá usar como señal de compra y venta según sea el caso. Las oscilaciones varían de 0 a 100 indicando cuando el mercado se encuentra sobrecomprado y sobrevendido.

El modelo es  %K=100x(C-Min)/Max-Min

Dónde  C es el valor del último cierre, o ralentización (Max es el máximo del período de cálculo y Min el mínimo para el mismo período), por defecto este período es de 5 y %D es la media móvil de %K de 3 períodos. Reflexionando podemos darnos cuenta de que si el precio de cierre se acerca a los valores del mínimo de %K, este disminuirá. Igualmente, si el cierre se aproxima al máximo del período %K, ahora aumentará. En otras palabras el Estocástico nos informa sobre la situación en el precio del cierre de la última vela respecto al máximo y al mínimo del período dado para el calculo.

Vemos en el gráfico  gbp/usd de una hora al Oscilador Estocástico dar entradas alcistas y bajistas a lo largo del espacio temporal. Es importante confirmar los cruces tanto del oscilador como de las EMAs del precio, de esta manera aumenta significativamente la fiabilidad de la señal.

En Inderfis recomendamos calibrar el Estocástico de 15,5,5, es decir, %K un valor de 15 periodos, para %D un valor de 5, y por último una ralentización también de 5 períodos.

Al igual que el MACD su función esta en los cruces, en este caso de %K y %D, la media móvil lenta es %D y la media móvil rápida es %K, por tanto una señal de compra aparecerá cuando la línea %K cruce, de abajo hacia arriba, a la línea %D. Por el contrario, una señal de venta aparecerá cuando la línea %K cruce, de arriba hacia abajo, a la línea %D

Las zonas de sobrecompra se sitúan en niveles superiores a 80 y las zonas de sobreventa por niveles inferiores a 20. Es importante señalar que los cruces de las medias %D y %K son mas fiables cuando se dan en los niveles antes mencionados del oscilador. Por ejemplo si tenemos una sobreventa y las medias cruzan al alza, se debe entrar largo cuando %K haya salido de sobreventa y el cruce con %D haya sido exitoso.

También nos indica si hay alguna divergencia en el mercado, es decir, una situación en la que el precio y el Estocástico estén haciendo lo contrario con respecto a la tendencia, indicando poca validez del movimiento.


Buen trading a todos.